%%バージョン9や10で保存した場合は、そのような表示は出てきません。
Windows XP + FrameMaker 7(.0p578)で確認してみました。
FM7.0ではグレーのボックスにならずaiのバージョン9も10も正常に?かどうかは判りませんが、とにかく取り込めました。(7、8はダメでした)
ただし、[オブジェクトの属性]の[ファセット]を見ると“PDF”(9はPDF,EPSI)となっていて画像のサイズもIllustrator(10.0.3)で指定した[用紙サイズ]の大きさで取り込まれているみたいですね。
FrameMaker 7.0の取り込み可能画像形式にもAIはないみたいです。
「FrameMaker 7.0:取り込み/書き出し可能なファイル形式」
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221873+002
どうしてもAI形式で取り込みたいのでしたら、FrameMaker7.0へアップグレードするのも一つの手でしょうけれど、ADOBEさんが“可能”といっていない以上あまりお奨めではないかも…